9月23日下午，香港中文大學（深圳）張功球教授應深圳北理莫斯科大學工程系教師徐晨邀請，在主樓會議室544作主題為“A General Approach for Parisian Stopping Times under Markov Processes”的學術報告。

此學術報告是基于張功球教授及合作者近期的一項關于時間序列模型的應用研究。此項研究提出了一種基于連續時間馬爾可夫鏈近似的方法，來計算一般一維馬爾可夫過程下，巴黎停止時間和巴黎期權價格的分布。研究證明了該方法在一般設置下的收斂性，且獲得了擴散模型收斂速度的精確估計。

工程系與數學系部分教師出席此次報告會。